Виды трейдинга и торговые системы
12.09.2026
Win Rate в трейдинге: какой процент прибыльных сделок считается хорошим
Разбираем Win Rate: как считается процент прибыльных сделок, почему высокий показатель может обманывать и с чем его нужно сравнивать.
Эдан Альтц
6 мин
Стратегия показывает 85% прибыльных сделок. Звучит отлично. Если рядом лежит другая система с Win Rate 45%, большинство скорее выберет первую: приятнее зарабатывать восемь раз из десяти, чем регулярно получать стопы.
Только высокий Win Rate сам по себе не говорит, зарабатывает стратегия или теряет. Более того, систему с 90% прибыльных сделок вполне можно построить так, что она будет стабильно уменьшать депозит.
Поэтому вопрос «какой Win Rate считается хорошим?» без остальных цифр почти лишён смысла.
Что такое Win Rate
Win Rate - это доля прибыльных сделок от общего количества закрытых сделок.
Если из 100 операций 60 закончились прибылью: Win Rate = 60 / 100 × 100% = 60%. Если прибыльными были 35 сделок - Win Rate равен 35%.
Метрика ничего не говорит о размере этих прибылей и убытков. Она отвечает только на один вопрос: как часто сделка заканчивается положительным результатом.
Именно поэтому две стратегии с одинаковым Win Rate могут давать совершенно разный финансовый результат.
Почему 80% прибыльных сделок могут быть хуже 40%
Возьмём систему с Win Rate 80%. Восемь прибыльных сделок дают по +500 ₽, две убыточные - по -3 000 ₽.
За десять сделок получаем: 8 × 500 = +4 000 ₽ и 2 × 3 000 = -6 000 ₽. Итог - -2 000 ₽, хотя восемь раз из десяти вы были в плюсе.
Теперь система с Win Rate 40%. Четыре прибыльные сделки дают по +3 000 ₽, шесть стопов забирают по 1 000 ₽. 4 × 3 000 = +12 000 ₽, 6 × 1 000 = -6 000 ₽. Итог - +6 000 ₽.
Первая стратегия позволяет значительно чаще чувствовать себя правым. Вторая приносит деньги. Связь вероятности и размера результата мы подробно разбирали в статье про математическое ожидание в трейдинге.
Почему высокий Win Rate так нравится психологически
Пять прибыльных сделок подряд воспринимаются намного приятнее, чем четыре стопа и одна большая прибыль, даже если второй вариант в итоге принёс больше денег.
Мы вообще склонны оценивать качество решения по непосредственному результату. Сделка дала плюс - значит, сделали правильно. Получили стоп - значит, ошиблись.
На рынке это опасная логика. Можно нарушить все правила, случайно заработать и решить, что найден великолепный способ торговли. Можно идеально выполнить систему, получить нормальный предусмотренный стоп и начать её переделывать. Мы отдельно разбирали, почему прибыльная сделка ещё не означает правильного решения.
Win Rate усиливает эту иллюзию: чем чаще счёт показывает зелёный результат, тем легче решить, что система хорошая.
Высокий Win Rate можно получить довольно легко
Представим стратегию, которая очень быстро фиксирует любую небольшую прибыль, но почти никогда не закрывает убыток. Купили акцию по 500 ₽. Она поднялась до 505 ₽ - забрали +1%.
Если цена пошла вниз, ждём восстановления. Потом ещё ждём. Можно усреднить позицию. Через несколько недель большинство таких сделок действительно когда-нибудь выйдет хотя бы в небольшой плюс.
Win Rate получится впечатляющим. Но одна акция может не восстановиться. И тогда десятки маленьких прибылей приходится сравнивать с одним огромным убытком.
Поэтому фраза «у меня 92% прибыльных сделок» без средней прибыли, среднего убытка и максимальной просадки не говорит почти ничего. Особенно осторожно стоит относиться к стратегиям, где процент попаданий выглядит практически идеальным, а механизм ограничения убытка остаётся непонятным.
Как Win Rate связан с Risk/Reward
Чем больше средняя прибыль относительно среднего убытка, тем меньший процент прибыльных сделок теоретически может позволить себе система.
Если средняя прибыль и средний убыток одинаковы, для результата до расходов нужен Win Rate выше 50%. Если прибыльная сделка в среднем даёт в три раза больше, чем забирает убыточная, стратегия способна иметь положительное ожидание даже при заметно меньшем проценте побед.
Но это не означает, что нужно механически искать Risk/Reward 1:3 или 1:5. Чем дальше цель, тем реже рынок может до неё доходить. Повышая потенциальную прибыль на бумаге, можно одновременно снижать вероятность её получения.
Win Rate и соотношение прибыли к риску существуют только вместе. Улучшать одну цифру без понимания того, что происходит со второй, бессмысленно.
Win Rate зависит и от самого стиля торговли
У разных торговых систем нормальная структура результата может сильно отличаться.
Одна стратегия часто забирает небольшие движения и редко получает крупный убыток. У неё Win Rate может быть высоким. Другая регулярно получает небольшие стопы, зато несколько раз за период берёт крупное движение. Процент прибыльных сделок там будет заметно ниже.
Нельзя взять две такие системы и решить, что первая лучше только потому, что у неё 70% против 35%. Сравнивать нужно всю статистику: среднюю прибыль, средний убыток, математическое ожидание, просадку и устойчивость результата.
Высокий Win Rate на двадцати сделках пока мало что значит
Представим, вы проверили новую систему и получили 16 прибыльных сделок из 20. Win Rate - 80%.
Звучит сильно, но одна серия из следующих десяти сделок способна заметно изменить цифру. Особенно если первые двадцать операций пришлись на очень удобное для стратегии состояние рынка.
Поэтому Win Rate имеет смысл оценивать на достаточно большой и разнообразной выборке. Для этого и нужен нормальный бэктест, а затем проверка стратегии на данных, которые не использовались при её настройке.
Если на 30 сделках получилось 80%, а на следующих 200 - 52%, именно большая дистанция намного лучше описывает систему.
Чем ниже Win Rate, тем неприятнее могут выглядеть серии стопов
Допустим, прибыльных сделок около 40%. Это не означает аккуратную последовательность: плюс, минус, плюс, минус. Случайное распределение легко даёт пять или шесть убытков подряд даже у прибыльной системы.
Именно здесь теоретически хороший подход начинает проверяться психологически. После пятого стопа появляется мысль, что система перестала работать. После шестого хочется уменьшить позицию или изменить правила. А следующая сделка может оказаться одной из тех крупных прибыльных операций, ради которых вся математика и существовала.
Поэтому допустимый размер позиции должен учитывать не только один отдельный стоп, но и возможность нормальной серии убытков.
Если четыре минусовые сделки подряд уже заставляют вас нарушать систему, реальный рабочий объём, возможно, слишком велик.
Не нужно специально повышать Win Rate
Это одна из самых соблазнительных оптимизаций. Допустим, система даёт 45% прибыльных сделок и имеет положительное математическое ожидание. Хочется увеличить Win Rate до 60%.
Можно приблизить тейк. Прибыльные сделки действительно станут появляться чаще, но одновременно уменьшится их средний размер. Можно расширить стоп, чтобы рынок реже выбивал позицию. Win Rate снова повысится, зато один убыток станет дороже.
В итоге красивый процент попаданий улучшился, а сама система стала хуже.
Поэтому при подгонке стратегии под историю отдельно стоит следить, не оптимизируете ли вы метрику только потому, что она психологически приятна.
Какой Win Rate тогда считается хорошим
Тот, который вместе с остальными характеристиками даёт положительное математическое ожидание и приемлемый для вас риск.
Для одной рабочей системы это может быть 70%. Для другой - 45%. Для третьей - ещё меньше.
Самостоятельной магической границы вроде «профессиональная стратегия обязана иметь минимум 60% прибыльных сделок» не существует.
Намного полезнее знать четыре вещи: сколько сделок заканчивается прибылью, сколько в среднем приносит такая сделка, сколько в среднем забирает убыток и какие серии минусов приходится переживать по пути.
Тогда Win Rate перестаёт быть рекламной цифрой и становится нормальной частью статистики.
Задача торговой системы - не как можно чаще оказываться правой. Задача - на большой серии решений зарабатывать больше, чем терять, при риске, который позволяет эту серию вообще пройти.
В Altz School мы поэтому не оцениваем сделку по одному факту прибыли или убытка. Нам важна вся конструкция: почему был вход, где идея переставала работать, каким был риск и как результат конкретной операции вписывается в систему на дистанции.
Если хотите посмотреть программу, практику и формат обучения, запишитесь на подробную экскурсию по Altz School. Покажем, как всё устроено, а решение вы примете уже после.
Поделиться материалом
Если хотите разбираться в рынке самостоятельно
В нашей школе есть несколько программ для разных задач: от внутридневной/среднесрочной торговли и практической работе с рынком до дивидендных стратегий и анализа компаний.
Можно посмотреть программы, формат обучения, лицензию и рецензии и выбрать то, что подходит именно вам, и уже после решить, хотите ли вы учиться у нас
Можно посмотреть программы, формат обучения, лицензию и рецензии и выбрать то, что подходит именно вам, и уже после решить, хотите ли вы учиться у нас
Читать дальше
https://altzschool.ru/ > https://altzschool.ru/news > https://altzschool.ru/news/win-rate-v-treydinge